Para crear una plantilla nueva de una página de WordPress basta con hacer una copia del archivo page.php del theme y renombrarlo. Después hay que incluir un comentario con el nombre del fichero de la plantilla para que WordPress lo detecte y te deje utilizar la plantilla. Si el fichero se llamara por ejemplo "page_index.php" pondríamos:

<?php
/*
Template Name: JavierRguez
*/
?>

El valor que indiquemos será el nombre del fichero con la primera letra en mayúscula.

Para asignar la nueva plantilla a la página, vamos a editar la página, y en la parte derecha en el bloque de Atributos de página deberá salirnos la opción de Plantilla de página.

Si no se hace esto, cuando editas la página, o la editas en modo de edición rápida, no te saldrá la opción o te saldrá el desplegable con la opción predeterminada únicamente.

La documentación oficial en: http://codex.wordpress.org/Theme_Development#Custom_Page_Templates